Я узнал!

Человек покрывается гусиной кожей, когда ему холодно, страшно, он злится или взволнован. Многие другие существа покрываются мурашками по тем же причинам, поэтому, например, шерсть у кота или собаки становится дыбом. В случае холода поднятые волоски задерживают воздух возле кожи, сохраняя тепло. В ответ на страх стоящая дыбом шерсть позволяет животному казаться больше. Человеку не нужны эти свойства, они просто остались у нас из прошлого, когда нам было кого пугать таким образом. Естественный отбор убрал шерсть, но оставил сам механизм.